量化云联合创始人经尧：量化投资技术创新

1月16日，由中国信息通信研究院主办，中国银行业协会、中国支付清算协会、中国互联网金融协会共同支持，数据中心联盟、天津融宝支付网络有限公司、互联网金融科技委员会联合承办的“2018中国金融科技产业峰会”在(北京)中国千禧大酒店隆重召开。峰会旨在梳理分析金融科技产业的生态脉络，推动金融科技产业交流与合作，助力金融行业完成新一轮产业升级。

本次峰会为期两天，期间广泛邀请了国家相关部委领导、知名研究机构学者、金融机构负责人、科技企业管理者、技术专家等政、产、学、研各界同仁，聚焦金融科技产业最新发展趋势，共议金融科技产业发展之路。

高盈量化云科技(深圳)有限公司(简称量化云)联合创始人经尧在会上发表了题为“量化投资技术创新”的演讲，以下是演讲全文：

很高兴今天与大家交流关于量化投资的心得。接下来的时间，我将跟大家分享量化投资在市场上的应用，主要涉及两大板块：量化交易平台和量化交易策略。在过去，量化交易大多都是机构在用，我相信在未来会有越来越多的散户能把它的强大魅力挖掘出来。

讲一讲量化交易平台的迭代过程，我把它定义为1.0时代、2.0时代、3.0时代。首先讲讲1.0时代，它是量化交易平台的初始阶段，主要有几个共性——第一，它支持一些简单的语言脚本，对复杂的逻辑策略是较难实现的;第二，大部分平台都提供了数据行情交易统计的函数接口，供专业的人员使用;第三，大部分的国内平台只提供国内的股票，期货历史行情和tick数据;第四，对策略的支持不足，另外受硬件和软件的响应速度影响，在行情交易方面有一定的延时。

进入到交易平台2.0时代，我认为它具备两个主要特点——第一，支持复杂的脚本语言;第二，支持c++、java开发语言，不仅采用图表，还采用多线程进程的方式，以及刚才提到的部分平台已经提供硬件支持，甚至支持高频交易。

其他方面，包括行情交易的高并发低延时以及全策略研发，都做得相对重组化，其风控体系也比较全面。

值得一提的是，量化交易平台的2.0时代，大部分人在多品种、多周期、多帐户以及多交易市场、多策略等维度都开始了部署。再一个就是模块的分类，包含研发模块和交易模块，对使用者来说，研发模块强大的数据入口、回测功能、因子库建立等都是很大的需求点;交易模块方面则提供微秒级交易速度，能够轻易达成每秒钟百万级的交易量。

交易平台的3.0时代，也是我们量化云现在在做的一件事。它除了具备2.0时代的基本特征，作为一个新时代产品迭代，3.0时代还能满足更多细化需求。我根据量化云的量化产品开发经验，总结了三个维度的创新因素。

第一，策略研发有了普通版和专业版的区分。普通版适用于想进入量化投资领域或者用这个理念做交易的普通人，不是专业的量化工程师或策略工程师，而是更低层级的需求，只需要简单策略满足初步需求;专业版则要求对风控层面实行多维的把控，在研发上需要投入更为复杂的工作内容。

第二，策略的应用性更广泛，覆盖了金融全品种。量化策略在金融产品上的应用，除了国内的金融产品，还有诸如港股、美股甚至全球所有的金融品种都会有需求。量化云做的是跨期和跨产品的业务模式，未来还会在跨市场方面持续深耕，盈利空间亟待挖掘。

第三，对各接口以及各平台的兼容性必须越来越强大。量化云交易系统可以分为八大模块，包括接口、引擎、数据、研发、模拟交易、实盘交易、定制化模块、本地化部署等。把这八个模块组合起来，量化云会做三大平台，包含一个研究平台、一个交易平台和一个风控平台。这三大平台均会把开放性做到极致，力争给市场和业界带来极度顺畅的量化交易体验。立足开放性和体验感，我们重点做了一个基于python的零门槛策略编辑生成器，整合了可视化的参数优化功能。用户可根据自己的需求，在编辑器的操作页面进行编程回测，下方是可视化的界面，显示散点分布图的盈利情况、亏损情况以及净值曲线等等，类似这样的细节设计，可以让广大的普通投资者轻松享受量化投资的定制化服务。